后来觉得质量不好，想退货，商家不退货，没有任何费用

如果商家在您提出退货要求后仍然坚持不退货，您完全可以通过法律途径来维护自己的权益。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，特别是第二十四条，当经营者提供的商品不符合质量要求时，消费者有权要求退货、换货或修理等，若经营者不履行此义务，则消费者可以要求经营者承担民事责任，包括赔偿损失等。因此，若协商无果，您可以考虑向消费者协会投诉或寻求法律援助，必要时提起诉讼要求赔偿。
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从法律角度，您应准备以下证据来支持退货和赔偿要求：购买家具时的发票或收据，证明购买行为；商品存在质量问题的照片或视频，直观展示问题；与商家协商过程的记录，如通话记录、短信或邮件等，证明已尝试协商；若商品已送第三方检测，提供检测报告。这些证据将有助于您在维权过程中证明自己的权益。
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除了退货，您还可以选择换货或要求商家进行修理。具体操作如下：若商品存在质量问题但不影响使用，您可要求商家换货；若商家同意换货但无同型号同规格商品，您可协商退货或要求修理；若商家拒绝换货或修理，您可依据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，要求商家承担相应责任，包括赔偿损失等。